Suonare il Bollinger Bandsreg Giocando le bande si basa sul presupposto che la stragrande maggioranza di tutti i prezzi di chiusura dovrebbe essere tra le bande di Bollinger. Ciò premesso, quindi uno stock Prezzo corso al di fuori delle bande di Bollinger, che si verifica molto raramente, non dovrebbe durare e dovrebbero quotrevert di nuovo alla meanquot, il che significa che in generale la media mobile semplice a 20 periodi. Una versione di questa strategia è discusso nel libro commerciale come un hedge fund da James Altucher. Possibili Buy Signal Nell'esempio mostrato nel grafico sottostante del E-mini SampP 500 Future, un trader potrebbe acquistare o comprare per coprire quando il prezzo è sceso sotto bordo inferiore delle Bollinger Band. Possibili Vendi il segnale del potenziale vendere o comprare per coprire l'uscita è suggerito quando i penetra azionario, future, o di prezzo di valuta al di fuori bordo superiore delle Bollinger Band. Questi potenziale acquisto e in vendita i segnali sono rappresentati graficamente nel grafico della E-mini contratto SampP 500 Futures illustrato di seguito: più conservatore Giocando le Bande Invece di comprare o vendere esattamente quando il prezzo colpisce il Bollinger Band, considerato un approccio più aggressivo , un commerciante potrebbe aspettare e vedere se il prezzo si muove sopra o sotto il Bollinger band e quando il prezzo si chiude di nuovo all'interno della Bollinger band, quindi il potenziale innesco di acquistare o vendere allo scoperto si sarebbe verificato. Questo potrebbe contribuire a ridurre le perdite quando i prezzi breakout delle bande di Bollinger per un po '. Tuttavia, si potrebbe sostenere che molte opportunità redditizie potrebbero andare perduti. Per illustrare, il grafico della E-mini SampP 500 Future sopra mostra molte opportunità potenzialmente mancate. Tuttavia, nella tabella alla pagina seguente, l'approccio più conservativo potrebbe aver impedito a molte perdite dolorose. Inoltre, alcuni commercianti potrebbero uscire le loro voci lunghe o corte quando il prezzo tocca la media mobile a 20 giorni. Un modo opposto diverso, e molto polari di utilizzare le bande di Bollinger è descritto nella pagina successiva, giocando Bollinger Band sblocchi. Le informazioni di cui sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituiscono consulenza di negoziazione o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, l'opzione, futuro, delle materie prime, o di un prodotto forex. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. Trading è intrinsecamente rischioso. OnlineTradingConcepts non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito. Visualizza intera diniego. using Bollinger Band quotBandsquot per valutare tendenze Bande di Bollinger sono uno dei più popolari indicatori tecnici per gli operatori in qualsiasi mercato finanziario. se gli investitori stanno vendendo azioni, obbligazioni o in valuta estera (FX). Molti commercianti utilizzano le bande di Bollinger per determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto, la vendita quando un prezzo tocca la parte superiore del Bollinger Band e di acquisto quando colpisce bordo inferiore delle Bollinger Band. Nei mercati gamma-bound, questa tecnica funziona bene, come i prezzi viaggiano tra le due bande come palle che rimbalzano sulle pareti di un campo da squash. Tuttavia, le bande di Bollinger dont danno sempre buy accurata e vendere i segnali. Questo è dove le band più specifici Bollinger Band sono disponibili in. Diamo un'occhiata. Il problema con le bande di Bollinger come John Bollinger è stato il primo a riconoscere: i tag delle bande sono solo che i tag, non segnali. Un tag del bordo superiore delle Bollinger Band non è di per sé un segnale di vendita. Un tag del bordo inferiore delle Bollinger Band non è di per sé un segnale di acquisto. Prezzo spesso può e deve camminare la band. In questi mercati, i commercianti che continuamente cercano di vendere la parte superiore o acquistano il fondo si trovano ad affrontare una serie straziante di stop-out o, peggio, una perdita fluttuante sempre il montaggio come il prezzo si muove sempre più lontano dalla voce originale. Forse un modo più utile per il commercio con le fasce di Bollinger è quella di usarli per valutare le tendenze. Per capire perché le bande di Bollinger possono essere un buon strumento per questo compito abbiamo prima bisogno di chiedere che cosa è una tendenza tendenza come devianza Un cliché standard trading è che i prezzi variano 80 del tempo. Come molti cliché, questo contiene una buona quantità di verità dal momento che la maggior parte dei mercati consolidano come tori e orsi battaglia per la supremazia. Le tendenze del mercato sono rari, motivo per cui loro negoziazione non è così facile come sembra. Guardando al prezzo questo modo possiamo quindi definire tendenza come deviazione dalla norma (intervallo). La formula Bollinger Band è costituito dai seguenti: BOLU superiore delle Bollinger Band BOLD Lower Bollinger Band n Smoothing Periodo m Numero di deviazioni standard (SD) SD Deviazione standard su n periodi ultimo prezzo tipico (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP , n) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n al centro, le bande di Bollinger misura la deviazione. Questa è la ragione per cui essi possono essere molto utili nella diagnosi di tendenza. Generando due serie di bande di Bollinger un set utilizzando il parametro di 1 deviazione standard e l'altro utilizzando l'impostazione tipica di 2 deviazioni standard possiamo guardare ad un prezzo in un modo completamente nuovo. Nella tabella qui sotto si vede che ogni volta che i canali di prezzo tra le bande di Bollinger superiore 1 SD e lontano dalla media 2 SD. la tendenza è fino Pertanto, possiamo definire il canale come la zona di acquisto. Al contrario, se i canali di prezzo all'interno di bande di Bollinger 1 SD e 2 SD, è nella zona di vendita. Infine, se il prezzo si snoda tra 1 fascia SD e 1 gruppo SD, è essenzialmente in uno stato neutro, e possiamo dire che la sua in nessun equipaggia la terra. Uno degli altri grandi vantaggi di bande di Bollinger è che si adattano dinamicamente a prezzo espande e si contrae come la volatilità aumenta e diminuisce. Pertanto, le bande si allargano naturalmente e stretta in sincronia con l'azione dei prezzi. creando una busta tendenza molto accurate. Figura 1: canali Bollinger Band mostrano tendenze Fonte: FXtrek Intellicharts Uno strumento per Trend commercianti e fader Dopo aver stabilito le regole di base per le bande Bollinger Band, possiamo ora dimostrare come questo strumento tecnico può essere utilizzato da entrambi i commercianti di tendenza che cercano di sfruttare lo slancio e svanire commercianti che desiderano approfittare esaurimento tendenza. Tornando indietro al grafico AUDUSD appena sopra, possiamo vedere come commercianti di tendenza sarebbe posizionare lungo una volta prezzo è entrata nella zona di acquisto. Essi sarebbero quindi in grado di rimanere in tendenza, come le bande di Bollinger Band incapsulano la maggior parte del movimento dei prezzi del massiccio up-move. Quale sarebbe il punto di arresto-out logico essere la risposta è diversa per ogni singolo operatore. ma una possibilità ragionevole sarebbe quella di chiudere lo scambio a lungo se la candela si tinse di rosso e più di 75 del suo corpo fosse al di sotto della zona di acquisto. Utilizzando la regola 75 è evidente dal momento che a quel prezzo punto chiaramente cade fuori tendenza, ma perché insistono sul fatto che la candela essere rosso La ragione per la seconda condizione è quella di evitare che il commerciante tendenza di essere agitò fuori di una tendenza da un movimento probatorio veloce per il rovescio della medaglia che scatta di nuovo alla zona di acquisto al termine del periodo di scambio. Si noti come nella seguente tabella l'operatore è in grado di rimanere con il movimento per la maggior parte del trend rialzista. uscire solo quando prezzo comincia a consolidare nella parte superiore della nuova gamma. Figura 2: Bollinger Band bande contengono prezzo azione Fonte: bande FXtrek Intellicharts Bollinger Band può anche essere un valido strumento per i commercianti che vogliono sfruttare esaurimento tendenza selezionando il turno di prezzo. Si noti, tuttavia, che il commercio contro-tendenza richiede molto più grandi margini di errore come le tendenze spesso fare diversi tentativi di continuazione prima di capitolare. Nella tabella qui sotto, vediamo che un commerciante dissolvenza utilizzando le bande di Bollinger band sarà in grado di diagnosticare rapidamente il primo accenno di debolezza tendenza. Avendo visto i prezzi cadono dal canale di tendenza, il fader può decidere di fare uso classico delle Bande di Bollinger cortocircuitando il prossimo tag del bordo superiore delle Bollinger Band. Ma dove collocare la fermata Mettere appena sopra l'elevata oscillazione sarà praticamente garantire il commerciante di uno stop-out come il prezzo spesso fare molte incursioni probatori al top della gamma, con gli acquirenti cercando di estendere la tendenza. Qui è dove la proprietà volatilità delle bande di Bollinger diventa un enorme vantaggio per il commerciante. Misurando la larghezza della superficie non equipaggia, che è semplicemente la gamma di 1 a 1 SD dalla media, l'operatore può creare una zona di proiezione rapida e molto efficace, che gli impedirà di essere fermato sul mercato rumore e tuttavia proteggere la sua capitale, se tendenza riacquista veramente il suo slancio. Figura 3: Fade negoziazione utilizzando Bollinger Band band Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Come uno dei più popolari indicatori di analisi tecnica, le bande di Bollinger sono diventati cruciali per molti commercianti orientati alla tecnica. Estendendo la loro funzionalità attraverso l'uso delle bande di Bollinger Band, gli operatori possono raggiungere un maggior livello di sofisticazione di analisi utilizzando questo strumento semplice ed elegante sia per il trend e strategie di dissolvenza. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individual. Tales dalle trincee: un semplice grafico strategia banda di Bollinger da StockCharts La Figura 1 mostra che Intel rompe bordo inferiore delle Bollinger Band e chiude sotto su 22 dicembre Questo ha presentato un chiaro segnale che lo stock era in territorio oversold. La nostra semplice strategia Bollinger Band richiede una stretta al di sotto della banda inferiore seguito da un immediato acquistare il giorno successivo. Il prossimo giorno di negoziazione non è stato fino al 26 dicembre, che è il momento in cui i commercianti avrebbero entrare nelle loro posizioni. Questo si è rivelato essere un commercio eccellente. 26 dicembre ha segnato l'ultima volta che Intel avrebbe commerciare al di sotto della banda inferiore. Da quel giorno in poi, Intel salito tutta la strada oltre la superiore Bollinger Band. Questo è un esempio da manuale di quello che la strategia sta cercando. Mentre il movimento di prezzo non era importante, questo esempio serve per evidenziare le condizioni che la strategia sta cercando di trarre profitto da. (Per la lettura correlate, vedere Approfittando The Squeeze.) Esempio 2: New York Stock Exchange (NYX) Un altro esempio di un tentativo riuscito usando questa strategia è trovato sul grafico della Borsa di New York, quando si è rotto il basso Bollinger Band su June 12, 2006. Grafico da StockCharts NYX era chiaramente in territorio oversold. Seguendo la strategia, operatori tecnici sarebbero entrati i loro ordini di acquisto per NYX il 13 giugno NYX ha chiuso al di sotto del più basso Bollinger Band per il secondo giorno, che potrebbe aver causato qualche preoccupazione tra gli operatori di mercato, ma questo sarebbe l'ultima volta che ha chiuso al di sotto della fascia inferiore per il resto del mese. Questo è lo scenario ideale che la strategia sta cercando di catturare. Nella figura 2, la pressione di vendita era estrema e mentre le Bande di Bollinger regolare per questo, il 12 giugno è la vendita più pesante. Apertura di una posizione il 13 giugno accettati commercianti per entrare a destra prima l'inversione di tendenza. Esempio 3: Yahoo Inc. (YHOO) In un altro esempio, Yahoo ha rotto la banda inferiore il 20 dicembre 2006. La strategia di chiamata per un acquisto immediato del titolo del giorno di negoziazione successivo. Grafico by StockCharts Proprio come nel precedente esempio, c'era ancora la pressione di vendita sul titolo. Mentre tutti gli altri stava vendendo, la strategia richiede un acquisto. La rottura della parte inferiore della Bollinger Band segnalata una condizione di ipervenduto. Che si è rivelata corretta, come Yahoo appena voltò. Il 26 dicembre, Yahoo di nuovo testato la banda inferiore, ma non ha chiuso sotto di essa. Questa sarebbe stata l'ultima volta che Yahoo ha testato la banda inferiore in quanto marciava verso l'alto verso la banda superiore. In sella alla Banda verso il basso come tutti sappiamo, ogni strategia ha i suoi inconvenienti e questo è sicuramente non fa eccezione. Negli esempi che seguono, ben dimostrare i limiti di questa strategia e che cosa può accadere quando le cose non funzionano come previsto. Quando la strategia non è corretta, le bande sono ancora interrotte e youll che il prezzo continua il suo declino come si cavalca la band verso il basso. Purtroppo, il prezzo non rimbalzo più rapidamente, che può portare a perdite significative. A lungo andare, la strategia è spesso corretta, ma la maggior parte dei commercianti non sarà in grado di resistere alle flessioni che possono verificarsi prima della correzione. Esempio 4: International Business Machines (IBM) Ad esempio, IBM ha chiuso al di sotto del più basso Bollinger Band il 26 febbraio 2007. La pressione di vendita era chiaramente in territorio oversold. La strategia ha richiesto un acquisto sul titolo giorno di negoziazione successivo. Come gli esempi precedenti, il giorno di negoziazione successivo era un giorno giù questo era un po 'insolito, in quanto la pressione di vendita ha causato lo stock a scendere pesantemente. La vendita ha continuato ben oltre il giorno in cui il titolo è stato acquistato e il titolo ha continuato a chiudere al di sotto della banda inferiore per i prossimi quattro giorni di negoziazione. Infine, il 5 marzo, la pressione di vendita era finita e il brodo si voltò e si diresse verso la banda centrale. Purtroppo, da questo momento il danno era fatto. Grafico by StockCharts Esempio 5: Apple Computer Inc. (AAPL) In un altro esempio, Apple ha chiuso al di sotto delle bande di Bollinger inferiore dicembre 21,2006. Grafico by StockCharts La strategia richiede l'acquisto di azioni Apple il 22 dicembre Il giorno dopo, il titolo ha fatto un movimento al ribasso. La pressione di vendita continuato a prendere il titolo verso il basso, dove ha colpito un livello basso intraday di 76.77 (più di 6 sotto la voce) dopo soli due giorni dalla data in cui è stato inserito nella posizione. Infine, la condizione di ipervenduto è stato corretto il 27 dicembre, ma per la maggior parte dei commercianti che erano in grado di sopportare un prelievo a breve termine di 6 in due giorni, la correzione è di poco conforto. Questo è caso in cui la vendita ha continuato a fronte di territorio oversold chiaro. Durante il selloff non c'era modo di sapere quando sarebbe finita. Quello che abbiamo imparato La strategia è stata corretta nel usando il più basso Bollinger Band per evidenziare le condizioni di mercato ipervenduto. Queste condizioni sono state rapidamente corrette, come le scorte si diressero verso la metà Bollinger Band. Ci sono momenti, tuttavia, quando la strategia è corretta, ma la pressione di vendita continua. Durante queste condizioni, non vi è alcun modo di sapere quando la pressione di vendita finirà. Pertanto, protezione deve essere in posizione una volta presa la decisione di acquistare. Nell'esempio NYX, lo stock è salito imperterrito dopo la sua chiusura al di sotto del più basso Bollinger Band una seconda volta. La strategia correttamente ci ha portato che il commercio. Apple e IBM erano diverse perché non rompere la banda inferiore e rimbalzo. Invece, hanno ceduto alla vendita di ulteriori pressioni e guidato la band più in basso. Questo può essere spesso molto costose. Alla fine, Apple e IBM si voltò e questo si è rivelato che la strategia sia corretta. La strategia migliore per proteggerci da un commercio che continuerà a guidare la banda inferiore è quello di utilizzare ordini stop-loss. Nella ricerca di questi traffici, è diventato chiaro che una sosta di cinque punti ti avrebbe tolto di mestieri male, ma avrebbe ancora non è uscito di quelli che hanno funzionato. (Per ulteriori informazioni, vedere Stop-Loss Order -. Assicurarsi di utilizzare It) Sintesi Acquisto sulla rottura della parte bassa della banda di Bollinger è una strategia semplice che spesso funziona. In ogni scenario, la rottura della banda inferiore era in territorio oversold. La tempistica dei mestieri sembra essere il più grande problema. Azioni che rompono bordo inferiore delle Bollinger Band e entrare in territorio faccia pressione di vendita ipervenduto. Questa pressione di vendita è di solito corretto rapidamente. Quando questa pressione non è corretto, le scorte hanno continuato a fare nuovi minimi e continuare in territorio oversold. Per utilizzare in modo efficace questa strategia, una buona strategia di uscita è in ordine. ordini stop-loss sono il modo migliore per proteggere l'utente da uno stock che continuerà a guidare la banda inferiore verso il basso e fare nuovi minimi. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individual. Bollinger Band Caratteristiche bande di trading, che sono le linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare una busta, sono l'azione dei prezzi del vicino bordi della busta che ci interessa. si tratta di uno dei più potenti concetti disponibili per l'investitore basato tecnicamente, ma non lo fanno, come comunemente si crede, danno buy assoluto e vendere i segnali in base al prezzo di toccare le bande. Quello che fanno è rispondere alla domanda perenne se i prezzi sono alti o bassi su base relativa. Grazie a queste informazioni, un investitore intelligente può fare acquistare e vendere di decisioni utilizzando indicatori per confermare l'azione dei prezzi. Ma prima di cominciare, abbiamo bisogno di una definizione di ciò che abbiamo a che fare con. bande di negoziazione sono linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare un quotenvelope. quot E 'l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che siamo particolarmente interessati. Il primo riferimento alle bande di trading che ho incontrato nella letteratura tecnica è l'utile magia di transazione della Timing autore approccio JM HURSTS coinvolto il disegno di buste levigate attorno prezzo per facilitare l'identificazione del ciclo. La Figura 1 mostra un esempio di questa tecnica: Nota in particolare l'uso di differenti buste per cicli di diversa lunghezza. Il prossimo importante sviluppo nell'idea di bande di trading è venuto nella metà degli anni 1970, come il concetto di spostamento di una media mobile su e giù da un certo numero di punti o di una percentuale fissa per ottenere una busta attorno prezzo del titolo guadagnato popolarità, un approccio che è ancora utilizzato da molti. Un buon esempio appare in figura 2, dove una busta è stato costruito intorno al Dow Jones Industrial Average (DJIA). La media utilizzato è un semplice media mobile 21 giorni. Le bande si spostano su e giù per 4. La procedura per creare un tale schema è semplice. In primo luogo, calcolare e tracciare la media desiderata. Quindi calcolare la banda superiore moltiplicando la media di 1 più la percentuale scelta (1 0.04 1.04). Successivamente, calcolare la banda inferiore moltiplicando la media dalla differenza tra 1 e la percentuale scelta (1 - 0.04 0.96). Infine, tracciare le due bande. Per il DJIA, le due medie più popolari sono i 20 e 21 giorni di medie e le percentuali più popolari sono nella gamma 3,5-4,0. La grande innovazione successiva è venuto da Marc Chaikin di Bomar Securities che, nel tentativo di trovare un modo per avere il mercato impostare la larghezza di banda piuttosto che l'approccio intuitivo o casuale scelta usato prima, ha suggerito che le bande essere costruite per contenere una percentuale fissa dei dati nel corso dell'anno passato. Figura 3 illustra questo approccio potente e ancora molto utile. Ha attaccato con la media di 21 giorni e suggerisce che le bande dovrebbero contenere 85 dei dati. Pertanto, le bande sono spostati fino 3 e giù per 2. bande Bomar erano il risultato. La larghezza delle bande è diversa per le bande superiore e inferiore. In un toro mossa sostenuta, la larghezza di banda superiore si espanderà e la larghezza di banda inferiore si contrarrà. L'opposto è vero in un mercato orso. Non solo la variazione di larghezza di banda totale nel tempo, lo spostamento attorno ai cambiamenti medi pure. Chiedendo il mercato ciò che sta accadendo è sempre un approccio migliore che raccontare il mercato cosa fare. Alla fine del 1970, mentre mandati di negoziazione e opzioni e nei primi anni 1980, quando l'opzione di indice di trading iniziato, mi sono concentrato sulla volatilità come variabile chiave. Per la volatilità, poi, mi voltai di nuovo per creare il mio approccio alle bande di trading. Ho provato un qualsiasi numero di misure di volatilità prima di scegliere la deviazione standard come il metodo con cui impostare la larghezza di banda. Mi sono particolarmente interessato a deviazione standard a causa della sua sensibilità alle deviazioni estreme. Come risultato, le bande di Bollinger sono estremamente veloce a reagire a grandi movimenti del mercato. Nella Figura 5, le bande di Bollinger sono tracciate due deviazioni standard sopra e sotto una media mobile semplice a 20 giorni. I dati utilizzati per il calcolo della deviazione standard sono gli stessi dati come quelli utilizzati per la media mobile semplice. In sostanza, si sta utilizzando in movimento deviazioni standard per tracciare le bande intorno ad una media mobile. L'intervallo di tempo per i calcoli è tale che è descrittivo del trend di medio termine. Si noti che molte inversioni si verificano in prossimità delle bande e che la media fornisce supporto e resistenza in molti casi. Vi è un grande valore nel considerare diverse misure di prezzo. Il prezzo tipico, (Massimo Minimo Chiusura) 3, è un tale provvedimento che ho trovato per essere utile. Il ponderata vicino, (alto basso chiudi chiudi) 4, è un altro. Per mantenere la chiarezza, mi limiterò la mia discussione di bande di negoziazione per l'utilizzo dei prezzi di chiusura per la costruzione di bande. Il mio obiettivo primario è quello a medio termine, ma le applicazioni a breve e lungo termine, funziona altrettanto bene. Concentrandosi sul trend di medio dà il ricorso a breve e lungo termine arene per riferimento, un concetto prezioso. Per il mercato azionario e singoli titoli. un periodo di 20 giorni è ottimale per il calcolo bande di Bollinger. E 'descrittiva del trend di medio termine e ha ottenuto ampia accettazione. La tendenza a breve termine sembra ben servita dai calcoli di 10 giorni e la tendenza a lungo termine, da calcoli 50 giorni. La media selezionato dovrebbe essere descrittivo del periodo di tempo prescelto. Questo è quasi sempre una lunghezza media diversa da quella che si rivela particolarmente utile per gli acquisti crossover e vende. Il modo più semplice per identificare la media corretta è quella di scegliere quello che fornisce il supporto per la correzione del primo movimento fino al largo di un fondo. Se la media è penetrato dalla correzione, allora la media è troppo breve. Se, a sua volta, la correzione è inferiore alla media, allora la media è troppo lungo. Una media che viene scelto correttamente fornirà un sostegno molto più spesso di quanto non è rotto. (Vedi Figura 6.) Le Bande di Bollinger possono essere applicati a qualsiasi mercato o la sicurezza. Per tutti i mercati e le questioni, vorrei utilizzare un periodo di calcolo di 20 giorni come punto di partenza e di allontanarsi da esso solo quando le circostanze mi costringono a farlo. Come si allunga il numero di periodi coinvolti, è necessario aumentare il numero di deviazioni standard impiegati. A 50 periodi, due e un decimo deviazioni standard sono una buona scelta, mentre a 10 periodi un'ora e nove decimi fare il lavoro abbastanza bene. 50 periodi con 2.1 deviazione standard di 10 periodi con 1.9 deviazione standard superiore banda di 50 giorni SMA 2.1 (s) Medio banda di 50 giorni SMA inferiore banda di 50 giorni SMA - 2.1 (s) superiore banda di 10 giorni SMA 1.9 (s) Medio fascia 10 giorni SMA inferiore della fascia 10 giorni SMA - 1.9 (s) Nella maggior parte dei casi, la natura dei periodi è irrilevante tutti sembrano rispondere specificata correttamente Bande di Bollinger. Li ho usati su dati mensili e trimestrali, e so che molti commercianti li applicano su base intraday. Tag della tomaia e fasce inferiori di negoziazione bande rispondere alla domanda se i prezzi sono alti o bassi su base relativa. La questione in realtà incentrata su bande relativa basis. quot scambio di quote frase non dare buy assoluto e vendere i segnali, essendo stato toccato anzi, forniscono un quadro entro il quale prezzo può essere correlato agli indicatori. Alcuni lavori più anziani ha dichiarato che la deviazione da una tendenza come misurato dalla deviazione standard da una media mobile è stata utilizzata per determinare gli stati di ipercomprato e ipervenduto estreme. Ma mi raccomando l'uso di bande di trading come la generazione di acquistare, vendere e segnali di continuazione attraverso il confronto di un indicatore supplementare per l'azione dei prezzi all'interno delle bande. Se cartellini dei prezzi l'azione di banda e l'indicatore superiore lo conferma, nessun segnale di vendita viene generato. D'altra parte, se tag prezzo dell'azione band e spia superiore non conferma (cioè, diverge). abbiamo un segnale di vendita. La prima situazione non è un segnale di vendita, invece, è un segnale continuazione se un segnale di acquisto era in vigore. E 'anche possibile generare segnali da azione di prezzo entro soli bande. Una parte superiore (formazione grafico) formata fuori delle bande seguita da una seconda parte superiore all'interno delle bande costituisce un segnale di vendita. Non è richiesto per la seconda posizione cime rispetto al primo all'inizio, solo relativamente alle bande. Questo aiuta spesso nell'individuare cime dove la seconda spinta va a un nuovo massimo nominale. Naturalmente, il contrario è vero per i livelli bassi. Percentuale B (B) e larghezza di banda Un indicatore derivato da bande di Bollinger che io chiamo B può essere di grande aiuto, utilizzando la stessa formula che George Lane utilizzato per stocastico. L'indicatore B ci dice dove siamo all'interno delle bande. A differenza stocastico, che sono delimitate da 0 e 100, b può assumere valori negativi e valori superiori a 100 quando i prezzi sono al di fuori delle bande. A 100 siamo alla banda superiore, a 0 siamo alla banda inferiore. Sopra 100 siamo sopra le bande superiori e inferiori a 0 siamo al di sotto della banda inferiore. vicino - banda superiore banda inferiore - inferiore banda Indicatore b ci permette di confrontare l'azione dei prezzi all'azione indicatore. Su una grande spinta verso il basso, supponiamo si arriva a -20 per la B e 35 per l'indice di forza relativa (RSI). Sul prossimo spinta verso il basso per il livello dei prezzi leggermente inferiori (dopo un rally), cade b solo per il 10, mentre l'RSI si ferma a 40. Otteniamo un segnale di acquisto causata dal movimento dei prezzi all'interno delle bande. (La prima alta è venuto al di fuori delle bande, mentre la seconda bassa è stata fatta all'interno delle bande.) Il segnale di acquisto è confermata dalla RSI, in quanto non ha fatto un nuovo minimo, dandoci così un segnale di acquisto confermata. fascia superiore - inferiore bande Trading banda e gli indicatori sono entrambi buoni strumenti, ma quando sono combinati, l'approccio risultante ai mercati diventa potente. Larghezza di banda, un altro indicatore derivato da bande di Bollinger, può anche i commercianti di interesse. È la larghezza delle bande espresse come percentuale della media mobile. Quando le bande restringono drasticamente, una forte espansione della volatilità di solito si verifica in un futuro molto prossimo. Ad esempio, un calo della larghezza di banda inferiore 2 per l'amplificatore standard Poors 500 è portato a mosse spettacolari. Il mercato più spesso inizia nella direzione sbagliata dopo che le bande di stringere prima di entrare realmente in corso, di cui Gennaio 1991 è un buon esempio. Evitare Multicollinearità Una regola fondamentale per il successo nell'uso di analisi tecnica richiede evitando multicollinearità tra gli indicatori. multicollinearità è semplicemente il computo delle stesse informazioni. L'uso di quattro differenti indicatori tutti derivati dalla stessa serie di prezzi di chiusura per confermare l'altro è un esempio perfetto. Quindi un indicatore derivato da prezzi di chiusura, un altro dal volume e l'ultimo dalla fascia di prezzo fornirebbe un gruppo utile di indicatori. Ma la combinazione RSI, spostando convergencedivergence media (MACD) e il tasso di cambio (supponendo che tutti sono stati derivati dai prezzi di chiusura e utilizzati tempo simile si estende) no. Qui ci sono, tuttavia, tre indicatori da utilizzare con bande di generare compra e vende senza incorrere in problemi. Tra gli indicatori derivati dal prezzo da solo, RSI è una buona scelta. Chiusura prezzi e volumi si combinano per produrre il volume in bilancio, un'altra buona scelta. Infine, fascia di prezzo e di volume si combinano per produrre flusso di denaro, di nuovo una buona scelta. Nessuno è troppo elevata colinear e quindi insieme si combinano per un buon raggruppamento di strumenti tecnici. Molti altri avrebbero potuto essere scelti così: MACD potrebbe essere sostituito per la RSI, per esempio. Il Canale Commodity Index (CCI) è stata una scelta precoce da utilizzare con le bande, ma come si è scoperto, era un povero, in quanto tende ad essere colinear con le stesse bande di determinati intervalli di tempo. La linea di fondo è quello di confrontare l'azione dei prezzi all'interno delle fasce per l'azione di un indicatore che conosci bene. Per conferma dei segnali, è possibile confrontare l'azione di un altro indicatore, finché non è colinear con il primo. Bande di Bollinger sono stati creati da John Bollinger, CFA, CMT e pubblicati nel 1983. Essi sono stati sviluppati nel tentativo di creare bande di trading completamente adattabili. Le seguenti regole che riguardano l'utilizzo di bande di Bollinger sono state raccolte da domande utenti hanno chiesto più volte e la nostra esperienza di oltre 25 anni, con bande di Bollinger. Bande di Bollinger forniscono una definizione relativa di alti e bassi. Per prezzo definizione è elevata a banda superiore e basso alla banda inferiore. Tale definizione relativa può essere utilizzato per confrontare l'azione dei prezzi e l'azione indicatore per arrivare a una rigorosa di acquisto e vendita decisioni. indicatori appropriati possono essere derivate da moto, il volume, il sentimento, l'open interest, dati inter-mercato, ecc Se si utilizza più di un indicatore degli indicatori non devono essere direttamente connessi l'uno all'altro. Ad esempio, un indicatore di momentum potrebbe integrare un indicatore di volume successo, ma due indicatori slancio arent meglio di uno. Bande di Bollinger possono essere utilizzati in pattern recognition per defineclarify pattern di prezzo puri quali piani M e fondi W, turni di slancio, ecc Tag delle bande sono proprio questo, tag non segnali. Un tag del bordo superiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di vendita. Un tag del bordo inferiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di acquisto. Nel trend dei prezzi dei mercati può, e che, a piedi fino alla parte superiore Bollinger Band e giù per la più bassa Bollinger Band. Chiude al di fuori delle bande di Bollinger sono inizialmente segnali di continuazione, non segnali di inversione. (Questa è stata la base per molti sistemi di volatilità breakout di successo.) I parametri di default di 20 periodi per la movimentazione calcoli media e deviazione standard e due deviazioni standard per la larghezza delle bande sono proprio questo, le impostazioni predefinite. I parametri effettivi necessari per una data markettask possono essere diverse. La media schierato come mezzo Bollinger Band non dovrebbe essere la migliore per i crossover. Piuttosto, dovrebbe essere descrittivo del trend di medio termine. Per costante contenimento dei prezzi: se la media è allungata deve essere aumentata da 2 a 20 periodi, a 2,1 a 50 periodi il numero di deviazioni standard. Allo stesso modo, se la media è ridotto il numero di deviazioni standard deve essere ridotta da 2 a 20 periodi, a 1,9 a 10 periodi. Bande di Bollinger tradizionali si basano su una media mobile semplice. Questo perché una semplice media viene utilizzata per calcolare la deviazione standard e desideriamo essere logicamente coerente. Esponenziali Bande di Bollinger eliminano cambiamenti improvvisi nella larghezza delle bande causate da forti variazioni in uscita dal retro della finestra di calcolo. medie esponenziali devono essere utilizzati sia per la banda centrale e nel calcolo della deviazione standard. Non fare supposizioni statistiche basate sull'impiego di calcolo della deviazione standard nella costruzione delle bande. La distribuzione dei prezzi dei titoli non è normale e la dimensione del campione tipico nella maggior parte delle distribuzioni di Bande di Bollinger è troppo piccolo per la significatività statistica. (In pratica ci troviamo tipicamente 90, non 95, dei dati all'interno di bande di Bollinger con i parametri di default) b ci dice dove siamo in relazione alle bande di Bollinger. La posizione all'interno delle fasce è calcolato utilizzando un adattamento della formula per Stocastico B ha molti usi tra i più importanti sono l'identificazione di divergenze, pattern recognition e la codifica dei sistemi di trading che utilizzano le bande di Bollinger. Gli indicatori possono essere normalizzati con b, eliminando soglie fisse nel processo. Per fare questo grafico 50-periodo o più bande di Bollinger su un indicatore e quindi calcolare B dell'indicatore. BandWidth ci dice quanto sia ampia la bande di Bollinger sono. La larghezza grezzo è normalizzata utilizzando la banda centrale. Utilizzando la banda parametri di default è quattro volte il coefficiente di variazione. BandWidth ha molti usi. Il suo uso più popolare è quello di identificare The Squeeze, ma è anche utile per identificare cambiamenti di tendenza. Bande di Bollinger possono essere utilizzati su più serie finanziarie, comprese le azioni, indici, valute, commodities, futures, opzioni e obbligazioni. Bande di Bollinger possono essere utilizzati su barre di qualsiasi lunghezza, 5 minuti, un'ora, giornaliero, settimanale, ecc La chiave è che le barre devono contenere abbastanza attività per dare un quadro robusto del meccanismo di formazione dei prezzi sul posto di lavoro. Bande di Bollinger non forniscono consigli continuo piuttosto aiutano a identificare le configurazioni in cui le probabilità possono essere a tuo favore. Una nota da John Bollinger: Una delle grandi gioie di aver inventato una tecnica analitica, come le bande di Bollinger è vedere quello che gli altri fanno con esso. Queste regole che riguardano l'uso di bande di Bollinger sono stati assemblati in risposta alle domande spesso poste dagli utenti e la nostra esperienza di oltre 25 anni di utilizzo delle bande. Mentre ci sono molti modi per utilizzare le bande di Bollinger, queste norme dovrebbero servire come un buon punto di inizio. Per ulteriori informazioni su bande di Bollinger: Per visualizzare un webinar che copre queste 22 regole, fare clic su 22 Regole per l'utilizzo bande di Bollinger. copiare Bollinger Capital Management. Tutti i diritti riservati.
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