Trading con medie mobili Uno dei primi indicatori che i commercianti spesso impareranno è la media mobile. Le medie mobili sono semplici da calcolare, facile da capire, e in grado di fornire un bel po 'di utilità diverse per il commerciante. In questo articolo, wersquoll parlare degli usi più popolari di questo indicatore versatile, alcuni dei più comunemente si guardarono in movimento ingressi medi, e di come i commercianti più spesso li applicano. I principi fondamentali della media mobile Alla sua radice, una media mobile è semplicemente l'ultimo prezzo di X periodo rsquo s diviso per il numero di periodi. Questo ci dà il prezzo lsquoaveragersquo negli ultimi periodi x. E questo sarà espresso sulla carta, molto simile a prezzo stesso. Creato con MarketscopeTrading Station II Guardando movimenti di prezzo espressi come media possono presentare parecchi vantaggi evidenti primaria dei quali è che le ampie variazioni da candeliere a candelabro sono modulati, cercando al prezzo medio degli ultimi periodi X. I commercianti hanno spesso la questione di se o non il prezzo è troppo alto o troppo basso ndash ma semplicemente guardando il prezzo medio per questo candeliere (in considerazione dei prezzi degli ultimi periodi X), il commerciante ottiene il vantaggio di vedere automaticamente il quadro generale. Molti commercianti avranno l'utilizzo indicatorrsquos molto più in là ipotizzando che quando il prezzo si interseca con una media mobile, qualche cosa o l'altro potrebbe accadere. O forse gli operatori dovranno immaginare che se due medie mobili Crossover, un evento speciale può aver luogo. Wersquoll discutere di questo seguito, ma per ora ndash è sufficiente sapere che l'uso più semplice di una media mobile è di modulare prezzo il tentativo di sradicare le domande che possono pop-up dalle oscillazioni erratiche dei prezzi che possono prendere posto di candela in candela. Comunemente usato medie mobili Ci sono alcuni sapori e flairs di medie mobili differenti. Alcuni avvenne fuori Trader necessità altri nata dai commercianti semplicemente cercando di lsquobuild una migliore wheel. rsquo La media più fondamentale in movimento è la media mobile semplice, che abbiamo spiegato il calcolo di cui sopra. Gli operatori dovranno utilizzare parecchi periodi ingresso differenti per media mobile per una serie di ragioni diverse. La media mobile più comune è il periodo di 200 mA, e molti commercianti come applicare questo al grafico giornaliero. Si tratta della convinzione che la maggior parte delle istituzioni di negoziazione delle banche, fondi speculativi, F OREX rivenditori, ecc guardare questo indicatore. Che sia vero o non può, purtroppo, non può essere motivata come la maggior parte di queste istituzioni mantenere i loro sistemi e le pratiche commerciali di proprietà. Ma uno sguardo a questo indicatore su una delle principali coppie di valute può apparentemente dimostrare il proprio valore. Il grafico che segue evidenzierà alcune delle interessanti azione dei prezzi che può avvenire con la media mobile a 200 periodo applicato ad un grafico giornaliero: Molti commercianti piace anche guardare i rsquos 50 periodo media mobile. Questo è pensato per essere una media mobile più veloce in quanto sono utilizzati meno periodi di ingresso, e l'effetto primario è che questa media mobile sarà più sensibile ai movimenti di prezzo più breve termine. L'immagine qui sotto mostra come il periodo di 50 s in movimento stack medi fino ai 200: interazioni prezzo con il 200 periodo MA creati con periodi di ingresso MarketscopeTrading Stazione Altro comunemente usati sono 10, 20, e 100 impostazioni. Alcuni commercianti usano comunemente i numeri della sequenza di Fibonacci come muoversi ingressi medi, come mostrato nella mia strategia scalping nel Momentum articolo breve termine Scalping nel mercato Forex. Medie mobili esponenziali Fuori commerciante necessità di seguire più da vicino i movimenti di prezzo termine vicino, come molti commercianti si sentono recenti variazioni di prezzo per essere più rilevante di variazioni di prezzo più anziani, la media mobile esponenziale porrà maggiore importanza ai valori di prezzo registrate più di recente. Poiché i prezzi più recenti sono pesati più pesantemente rispetto ai vecchi oscillazioni di prezzo, l'indicatore diventa più adattabile all'ambiente prezzo corrente. Nella foto qui sotto, wersquoll confrontare il periodo di 200 medie come MArsquos semplici ed esponenziali in movimento. Un confronto tra semplice (in rosso) ed esponenziale (in verde) 200 periodo medie individuare le tendenze con medie mobili Dal medie mobili forniscono il lusso di che ci mostra prezzi in considerazione degli ultimi periodi X in movimento, abbiamo il lusso di essere in grado di osservare tendenze che potremmo essere in grado di sfruttare. In nessun luogo questo è più diffuso di quanto quando si utilizza questo indicatore per definire le tendenze, che spesso è l'applicazione più comune della media mobile. Se l'azione dei prezzi è costantemente risiede al di sopra della sua media mobile, con la media mobile inevitabilmente tirando alto per riflettere queste crescenti prezzi ndash operatori possono prendere in considerazione la tabella di essere che mostra una tendenza rialzista. E l'esatto contrario è vero per downtrends. Medie mobili come supporto e resistenza Come abbiamo potuto vedere nella foto sopra della media mobile a 200 periodo, eventi particolari possono avvenire quando il prezzo interagisce con una di queste linee. Come tale, molti commercianti cercheranno di muoversi intersezioni media come opportunità di acquistare up-trend a buon mercato, o di vendere down-trend quando il prezzo è pensato per essere costoso. Il pensiero è che, mentre una tendenza rialzista si prende una pausa, spostando in basso, verso il basso per la sua media, gli operatori possono saltare in, mentre il prezzo è relativamente basso. L'immagine qui sotto illustra ulteriormente: Moving Average Crossover Alcuni commercianti prenderà l'utilità della media mobile un ulteriore passo avanti, ipotizzando che quando due di queste linee trasversali, qualcosa potrebbe accadere. Il lsquoGolden Crossover, rsquo spesso definito dalla stampa finanziaria è semplicemente il periodo di 50 s di traversata media mobile 200 periodo di MA. Quando questo accade, alcuni ritengono che il prezzo continuerà a muoversi nella direzione di attraversamento. Il Crossover d'oro Creato con MarketscopeTrading Station II Alcuni commercianti si sentono in movimento crossover media può essere inefficace in quanto possono spesso produrre un notevole ritardo ad una analisi tradersrsquo, commercianti convincenti per comprare dopo un trend rialzista è ben radicata, o per vendere quando un trend al ribasso potrebbe essere vicina alla sua fine. --- Scritto da James Stanley Puoi seguire James su Twitter JStanleyFX. Per partecipare lista di distribuzione James Stanleyrsquos, clicca qui. Moving media di rimbalzo un rimbalzo fuori un influente media mobile (MA) è una configurazione commerciale comune utilizzato dai commercianti attivi. La strategia è semplice da configurare e sarà necessario solo un pacchetto di grafici di base per iniziare. Una volta che hai le impostazioni del grafico pronto, l'unica cosa che rimane è quello di trovare un titolo per il commercio. Questo articolo illustrerà le mosse di base dei prezzi che segnalano la media di rimbalzo in movimento e che cosa si dovrebbe aspettare se si sceglie di utilizzare questa strategia di trading. (Per valori di fondo su questi tipi di indicatori, controllare la nostra medie mobili tutorial.) Cosa cercare Ci sono tre cose che si dovrebbero osservare quando siete alla ricerca di avviare un commercio utilizzando il sistema di rimbalzo di scambio media mobile: Con la strategia di rimbalzo media mobile , siete alla ricerca per il prezzo a scendere verso la media mobile e poi fare un rapido passaggio verso l'alto a partire da esso. E 'importante ricordare che quando un prezzo di titoli azionari si sta allontanando dalla media, c'è una tendenza per il prezzo di ripercorrere o anche il commercio al di sotto della linea di EMA. Una volta che questo ritracciamento è completa, il prezzo sarà nuovamente muoversi più elevato. Quello è quello che viene chiamato il rimbalzo fuori della linea di EMA. (Per un approfondimento sull'uso della EMA, vedere Esplorazione della ponderata esponenzialmente media mobile.) In genere, questa strategia può essere utilizzato su un grafico con qualsiasi lasso di tempo, ma per questo articolo bene concentrarsi sul grafico OHLC intraday con i prezzi di cinque minuti e usare un EMA a 34 periodi. (Per un approfondimento sul grafico OHLC, vedere Linea occidentale Vs. Candlestick Charting.) Caso di studio Un esempio del movimento di rimbalzo media può essere presa dal movimento dei prezzi per gli Stati Uniti Fondo Gas Natural (AMEX: UNG) il 23 Maggio 2008 visto in Figura 1. Una mossa chiaramente dalla linea EMA è tutto ciò che è necessario. Una volta che una mossa forte dalla linea EMA è macchiato, si deve attendere un ritracciamento. Un ritracciamento in effetti si verifica un po 'più di un'ora più tardi nella Figura 2. Lower barre sono formate sulla strada verso il basso come il rimbalzo si sta costituendo. E 'importante che si vede almeno quattro barre che si muovono verso la media mobile, perché questo di solito significa che si tratta di un vero e proprio ritracciamento e non solo un periodo di obliquamente il commercio. Come si può vedere dal grafico qui sotto, non è raro vedere il prezzo scendere brevemente di seguito il MA. Poiché ci sono molti commercianti che comprano e vendono il titolo, è raro che il prezzo si ferma esattamente al prezzo della media mobile. (Per ulteriori informazioni sull'uso di analisi tecnica di trading attivo, leggere Definizione Active Trading e Trading senza rumore.) Come si può vedere, dopo l'altro ripresa minore il prezzo comincia a commerciare più basso di nuovo. Otteniamo quattro barre inferiori consecutivi vicino alla media mobile, in modo da un ordine di acquisto sarebbero stati inseriti. La linea EMA era rotto, che causerebbe una certa preoccupazione, ma di solito la vera direzione è deciso dopo un altro paio di bar hanno la possibilità di sviluppare. L'uscita può avvenire su uno qualsiasi di una miriade di scenari. Un punto di uscita viene attivato quando il prezzo fa due barre consecutive con minimi più bassi sotto la media mobile, indipendentemente dal fatto che si utilizzi un minuto o cinque minuti grafici. Che analizzano i risultati Il commercio UNG ha funzionato bene. È importante ricordare che i criteri stabiliti sono personalizzabili e che è l'obiettivo di ogni operatore per immettere una posizione prima che si verifichi il rimbalzo risultante della media mobile. Una volta che l'allontanamento dalla linea di EMA è stato avvistato, è stato più di due ore prima che il commercio è stato effettivamente collocato. C'era un pullback minore. ma alla fine della giornata lo stock è stato in grado di tendenza superiore a seguito del rimbalzo. La pazienza ha dimostrato di essere la mossa giusta, perché finalmente, dopo un altro movimento verso l'alto, otteniamo quello che cercavamo - le quattro barre inferiori consecutivi ci dicono che il ritracciamento è vero. Nel caso UNG, si dà il caso che quattro barre consecutive sono stati visti e il quinto è quello che inizia il rimbalzo dalla gestione ordinaria. Alcuni commercianti useranno gli obiettivi di prezzo o guadagni percentuali di avviare una stretta di posizione. Mentre uno qualsiasi degli scenari di cui è valido, quale viene scelto dipenderà dal commerciante. Nel commercio UNG, la posizione è mantenuta per quasi due ore, il che significa che abbiamo seguito questo commercio per più di quattro ore. Non vi è alcun limite di tempo impostato su un rimbalzo, in modo da scegliere un guadagno percentuale per chiudere il vostro commercio potrebbe significare si dimentica qualche movimento più verso l'alto. La strategia di rimbalzo media mobile viene utilizzato solo per individuare e catturare il movimento dopo un ritracciamento non c'è modo di sapere quanto più alta è la mossa continuerà. (Per saperne di più sull'utilizzo di obiettivi di prezzo in Target prezzi Vs. voti.) Conclusione La strategia di rimbalzo media mobile ha importanti controlli incorporati per proteggere i commercianti di entrare in troppo presto su un possibile rimbalzo. Naturalmente, non ci sono scenari perfetti, e in effetti, c'è una possibilità che un rimbalzo potrebbe verificarsi dopo solo due o tre barre sono visti. I commercianti tendono a muoversi prezzi radicalmente superiore rapidamente questo è di solito seguita da qualche presa di profitto rapido. Questa presa di profitto è il ritracciamento che vediamo quando il prezzo tornerà e forse anche il commercio attraverso l'EMA. L'EMA ci dà la piattaforma o trampolino di lancio dove il prezzo passerà da. Di solito, se il prezzo continua ad andare più in alto, non sarà commerciare al di sotto del EMA per molto tempo - questo è il tema importante di questo sistema. Ci sarà una mossa fuori della EMA se il movimento di prezzo iniziale è davvero giustificata. È importante ricordare che non vi è alcun modo di sapere quanto più alto il rimbalzo andrà, così commercio di conseguenza. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare una media mobile individual. Best per Day Trading Perché medie mobili sono buoni per Day Trading mantenere le cose semplici commercio di giorno è un gioco veloce. Si può essere fino comodamente in un secondo e poi restituire tutti i profitti poco dopo. Come un commerciante, è necessario un modo pulito per capire quando un titolo è in trend e quando le cose hanno preso una svolta per il peggio. Quando si analizza il mercato, quale modo migliore per valutare l'andamento di una media mobile Prima di tutto, l'indicatore è letteralmente sul grafico, quindi non c'è bisogno di eseguire la scansione in qualsiasi altro luogo sul vostro schermo e in secondo luogo è semplice da capire. Se il prezzo si sta muovendo in una direzione particolare per periodi x poi la media mobile seguirà quella direzione. A differenza di altri indicatori. che richiedono di effettuare ulteriori analisi, la media mobile è pulita e al punto. Nel giorno di negoziazione, avendo la capacità di prendere decisioni rapide senza eseguire una serie di calcoli manuali può fare la differenza tra lasciare il giorno un vincitore o perdere denaro. In caso di partire medie mobili lungo o breve anche fornire un modo semplice ma efficace per conoscere da che parte del mercato si dovrebbe essere trading. Se il titolo è attualmente in commercio al di sotto di una media mobile allora si dovrebbe prendere in modo chiaro solo su una posizione corta viceversa, se il titolo è in trend più alto allora si dovrebbe entrare long. Quando un titolo è al di sotto della sua media mobile a 10 periodo in nessun caso mi prendo una posizione lunga. Lo so, lo so, tutti questi concetti sono essenziali e che è la bellezza di tutto, giorno di negoziazione dovrebbe essere facile. Devo ancora incontrare un commerciante che può effettivamente fare soldi con un milione di indicatori. Miglior media mobile per il day trading Ci sono letteralmente un numero infinito di medie mobili. Ci sono ponderati, semplice ed esponenziale e per rendere le cose più complicate è possibile selezionare il periodo di vostra scelta. Con così tante opzioni, come fai a sapere che uno è migliore in quanto si sta chiaramente leggendo questo articolo per una risposta, voglio condividere il mio piccolo segreto. Per sblocchi commerciali di giorno al mattino, la migliore media mobile è la media mobile semplice a 10 periodi. Questo è dove si chiede come si sta leggendo questo articolo la questione del perché Beh, è semplice prima, se giorno di negoziazione sblocchi al mattino si desidera utilizzare un periodo più breve per il vostro media. Ragione di essere, è necessario tenere traccia azione dei prezzi da vicino, come sblocchi probabilmente fallire. Fatevi un favore e mai mettere un media di 50 periodo o 200-periodo in movimento su un grafico a 5 minuti. Una volta che ti ritrovi con periodi più grandi questo è un chiaro segno si è a disagio con l'idea di negoziazione attiva. Ora, tornando al motivo per cui la media degli ultimi 10 periodo in movimento è il migliore è uno dei più popolari in movimento periodi medi. L'altro quello che viene fornito in un secondo vicino è il 20 periodi. Anche in questo caso, il problema con la media mobile a 20 periodi è che è troppo grande per sblocchi commerciali. La media mobile a 10 periodo ti dà spazio sufficiente per permettere al vostro magazzino di tendenza, ma anche non ti fa così comodo che si dà via i profitti. Nella sezione successiva, ci occuperemo di come io uso la media mobile semplice a 10 periodi per entrare in un mestiere. Come utilizzare le medie mobili di entrare in un Quindi commerciale, lasciatemi dire questo fronte, io non uso la media mobile semplice a 10 periodi di entrare nessuna negoziazione. Lo so, che è completamente in contraddizione con il titolo di questa sezione, ma penso che sia importante per coprire questo argomento. Se si acquista la rottura di una media mobile si può sentire finito e completo, ma le scorte costantemente avanti testare le loro medie mobili. Ora che la palla curva è fuori strada, cerchiamo di scavare sul modo in cui ho effettivamente entrare in un mestiere. Qui di seguito sono le mie regole per sblocchi commerciali al mattino: Archivio deve essere superiore a 10 dollari Maggiore di 40.000 azioni scambiate ogni 5 minuti a meno di 2 dal suo movimento volatilità media deve essere abbastanza solido per colpire il mio obiettivo 1.62 di profitto non può avere un certo numero di bar che si trovano 2 nella gamma (da alto a basso) devo aprire il commercio 09:50-10:10 ho bisogno di uscire dal commercio entro e non oltre le ore 12:00 chiudere lo scambio se il titolo chiude sopra o al di sotto la sua media mobile a 10-periodo dopo le 11 am Se siete come me queste regole grande suono, ma è necessario un visiva. Quanto sopra è un breakout esempio giorno di negoziazione di First Solar dal 6 marzo 2013. Lo stock ha avuto un bel breakout con il volume. Come si può vedere, il titolo ha avuto ben più di 40.000 azioni al bar 5 minuti. saltato l'alta mattina prima 10:10 ed era entro 2 della media mobile a 10 periodi. Ecco un altro esempio, ma questa volta è sul lato corto del commercio. Questo è un grafico di Facebook dal 13 marzo 2013. Si noti come il titolo ha rotto il basso mattina sul 09:50 bar e poi ha sparato verso il basso. Volume anche iniziato ad accelerare il titolo è passato nella direzione desiderata fino a raggiungere l'obiettivo di profitto. Questo è letteralmente l'unica configurazione che il commercio. Credo nel mantenere le cose semplici e fare quello che fa i soldi. Come affermato in precedenza in questo articolo, notare come la media mobile semplice si mantiene sul lato destro del mercato e come ti dà una road map per uscire dal commercio. Come usare le medie mobili a smettere di fuori di un mestiere In teoria al momento dell'acquisto di un breakout si entra nel commercio al di sopra della media mobile a 10 periodi. Questo vi darà la spazio di manovra è necessario nel caso in cui lo stock non si rompe duro nella direzione desiderata. Il grafico qui sopra è l'esempio classico Breakout, ma mi permetta di darle un paio che non sono così pulito. Il grafico qui sopra è di First Solar (FSLR) dal 10 aprile 2013. Il titolo ha avuto una falsa rottura al mattino poi scattò di nuovo alla media mobile a 10 periodi. Questo è il primo segno che hai un problema, perché lo stock non si mosse nella direzione desiderata. Se il magazzino non riesce, la media mobile a 10-periodo fornirà un fail sicuro per voi per misurare il vostro magazzino. Proseguendo, FSLR fermato nel suo percorso alla media mobile a 10 periodi e invertito di nuovo solo al commercio lateralmente. A questo punto, si sa che qualcosa non va tuttavia, attendere fino a quando lo stock chiude al di sopra della media mobile perché non si sa mai come andranno le cose. Come usare le medie mobili per determinare se un commerciale sta lavorando Dovete sapere quando tenerli e quando piegarli. Se potessimo tutto applicare questa logica di business e la vita, saremmo tutti molto più avanti. Nel mercato, penso che naturalmente cerchiamo l'esempio perfetto del nostro setup commercio. In realtà. la maggior parte dei commerci sarà né lavorare né ignorare, saranno poco meno di eseguire. Dal momento che sto trading sblocchi, la media mobile deve sempre tendere in una sola direzione. Per quanto mi riguarda io so il suo tempo ad alzare bandiera cautela una volta la media mobile a 10-periodo va piano o lo stock viola la media mobile prima di 11:00. Perché non cavalcare la media Prima di arrivare a 100 messaggi di posta elettronica me sabbiatura per questo, mi permetta di qualificare il titolo di questa sezione. Sì, è possibile fare soldi permettendo al magazzino per il commercio più alto fintanto che non chiude al di sotto della media mobile. Per quanto mi riguarda, non sono mai stato in grado di fare profitti considerevoli dimensioni compatibili con il presente giorno di negoziazione approccio. C'è stato un tempo prima di sistemi di trading automatizzati erano scorte spostati in modo lineare. Tuttavia, ora con gli algoritmi di trading complesse e grandi hedge fund sul mercato, le scorte si muovono in schemi irregolari. Coppia che, con il fatto sei giorni sblocchi commerciali, si aggrava solo la maggiore volatilità si dovrà affrontare. Così, per evitare tutto il avanti e indietro presenti sul mercato, avrei un obiettivo di 2 profitto. In media il titolo avrebbe un pullback tagliente e vorrei restituire la maggior parte dei miei guadagni. Per contrastare questo scenario, una volta che la mia scorta ha colpito un certo obiettivo di profitto vorrei iniziare a utilizzare una media mobile a 5 periodi per cercare di bloccare in più profitti. Così, è stato né dare la stanza magazzino e restituire la maggior parte dei miei guadagni o serrare la fermata solo da chiudere fuori praticamente subito. Era un circolo vizioso e vi consiglio di evitare questo tipo di comportamento. Non ho iniziare a fare soldi nel mercato fino a quando ho iniziato a vendere in forza e copertura in debolezza. Ho scoperto che quando avrei eseguire la scansione del mercato alla ricerca di esempi del mio setup commerciali avrei naturalmente gravitare verso mestieri che erano perfette in tutti i sensi: sblocchi pulite, ad alto volume e B-LINE mosse da 4 a 7. Quindi, ad un certo livello I mi è stato una formazione a livello subconscio aspettarsi questo tipo di guadagni su ogni commercio. Questo tipo di pensiero ha portato a un sacco di frustrazione e innumerevoli ore di analisi. Dove alla fine atterrato e si può vedere dalle regole di negoziazione di cui ho parlato in questo articolo, è stato quello di esaminare tutti i miei mestieri storici e vedere quanto profitto che avevo al massimo della mie posizioni. Ho notato, in media, ho avuto due profitto per cento ad un certo punto durante il commercio. Ho preso un passo ulteriore e ridotto verso il basso per il rapporto aureo di 1,618 o 1,62 per aumentare le mie probabilità. Perché è necessario utilizzare l'impostazione predefinita Moving Analisi tecnica media è chiaramente il mio metodo di scelta quando si tratta di negoziazione dei mercati. Io sono un convinto sostenitore del metodo Richard Wyckoff per l'analisi tecnica e ha predicato di non chiedere consigli o guardando la notizia. Tutto quello che c'è da sapere sul vostro commercio è nel grafico. Una cosa che ho cercato di fare presto nella mia carriera commerciale è stato quello di superare in astuzia il mercato. Quello che voglio dire con questo è vorrei prendere ad esempio il 10-periodo di media mobile semplice e dire a me stesso una media mobile semplice non è abbastanza sofisticato. Questo mi porterebbe giù il percorso di usare qualcosa di più colorato come una doppia media mobile esponenziale e vorrei fare un ulteriore passo avanti e spostarla da periodi x. Se stai leggendo questo e non hai idea di cosa sto parlando, allora grande per voi. Quello che stavo facendo nella mia mente con la media mobile esponenziale doppio e un paio di altri indicatori tecnici peculiari era quello di creare un set di strumenti di indicatori personalizzati per il commercio sul mercato. Ho creduto che se guardassi al mercato da una prospettiva diversa che mi avrebbe fornito il bordo di cui avevo bisogno per avere successo. Beh, questo non avrebbe potuto essere la cosa più lontana dalla verità. Il mercato non è altro che la manifestazione di popoli speranze e sogni. A quel punto, se la maggioranza delle persone utilizza la media mobile semplice, allora avete bisogno di fare lo stesso in modo da poter vedere il mercato attraverso gli occhi del vostro avversario. L'arte della guerra dice che la cosa migliore nel capitolo 3, così si dice che se si conoscono i vostri nemici e conosci te stesso, puoi vincere cento battaglie senza una sola perdita. Se vi conosce solo, ma non è il tuo avversario, puoi vincere o può perdere. Se non sapete né te né il tuo nemico, sarà sempre in pericolo se stessi. Errori comuni quando si utilizzano medie mobili Utilizzando Moving crossover media per entrare in un commercio Molti commercianti media mobile utilizzeranno l'incrocio delle medie come un punto di decisione per un commercio e non il prezzo ed il volume di azione sul grafico. Ad esempio, quante volte avete sentito qualcuno dire il 5-periodo appena attraversato al di sopra della media mobile a 10 periodo così dovremmo comprare L'operazione di per sé significa molto poco. Pensateci, Che significato ha questa presa per lo stock Non pensi che un crossover media mobile del 5-epoca e 10-periodo significherà cose molto diverse per i diversi simboli ricordo ad un certo punto ho scritto semplice codice della lingua per lo spostamento di crossover medi in TradeStation. Tornai di corsa test su pochi titoli e dei risultati in cui stellari. Ero solo sicuro che ho avuto un sistema vincente, allora la realtà del mercato impostato in. Le scorte hanno iniziato a commerciare in diversi modelli e le due medie mobili stavo usando cominciato a fornire falsi segnali. Quindi, inutile dirlo, ho abbandonato quel sistema e si è trasferito più verso i parametri di prezzo e di volume descritte in precedenza in questo articolo. Non Utilizzando Popolare medie mobili non utilizzando medie mobili popolari è un modo sicuro per fallire. Qual è il punto di guardare qualcosa se si è l'unico a guardare Non ho intenzione di battere questo a morte da quando abbiamo coperto in precedenza in questo articolo. Utilizzando più di una media mobile Come un commerciante di giorno. quando si lavora con sblocchi davvero si vuole limitare la quantità di indicatori che avete sul vostro monitor. Ho visto i commercianti con un massimo di 5 medie sul loro schermo in una sola volta. A mio parere è meglio essere un maestro di una media mobile di un apprendista di tutti. Se non mi credere che ci fosse uno studio pubblicato nel mese di agosto 2010 da Ben Marshall, Rochester Cahan, e Jared Cahan che ha fornito un'analisi di dettaglio del risultato dell'attività di negoziazione quando si usano indicatori. Lo studio ha dichiarato: Anche se non possiamo escludere la possibilità che queste regole commerciali complimentano altre tecniche di market timing o che le regole commerciali non facciamo prova sono redditizie, noi dimostriamo che oltre 5.000 regole commerciali non aggiungono valore al di là di quello che ci si può aspettare per caso quando usato in isolamento durante il periodo di tempo che consideriamo. Io non sono pronto a buttare via tutti gli indicatori tecnici nella mia cassetta degli attrezzi sulla base di questo studio, ma non lo cercare di trasformare i vostri indicatori nel genio in una bottiglia. In continua evoluzione le medie mobili È utilizzare C'è stato un punto in cui ho provato la media mobile a 10-periodo per alcune settimane, poi sono passato al 20 periodi, poi ho iniziato a spostare le medie mobili. Questo periodo di prova ed errore è andato avanti per mesi. Alla fine di esso, come pensi che i miei risultati si sono rivelati Fatevi un favore, scegliere una media mobile e bastone con esso. Nel corso del tempo, si inizierà a sviluppare un occhio acuto per il modo di interpretare il mercato. Ricordate, la fine del gioco non si tratta di essere di destra, ma di più saper leggere il mercato. Utilizzando medie mobili per misurare il rischio di vostro commerciale Il 10-periodo di media mobile è un ottimo strumento per sapere quando un titolo si inserisce il mio profilo di rischio. Il massimo che sono disposto a perdere su ogni commercio è 2 e come si legge in precedenza in questo articolo userò la media mobile a 10-periodo come mezzo per fermare fuori dal mio mestiere. Una cosa che mi piace fare è vedere fino a che punto la mia scorta è attualmente in commercio dalla sua 10-periodo media mobile semplice. Se il mio titolo è 4 al di sopra della media mobile, non prenderò il commercio lungo. Non posso andare in posizione sapendo che sono già espormi a 4 vale la pena di rischio, che è il doppio il mio massimo punto di dolore. L'esempio grafico seguente è da NFLX il 23 aprile 2013. Alcuni di voi potrebbero guardare a questo grafico e pensare wow, lo stock è in crescita del 22 e alto volume. Per me quando guardo Netflix tutto quello che vedo è una compravendita di azioni ben sei per cento dalla sua media mobile semplice quando era il momento per me di premere il grilletto. Da quando uso la media mobile come il mio guidepost per fermare fuori di un commercio questo è troppo rischio per me di entrare in una nuova posizione. La prossima volta che si guarda al grafico, provare pensando alla media mobile semplice come un misuratore di rischio e non solo un indicatore di ritardo. Mettere tutto insieme Consente di parlare attraverso un intero commercio in modo che possiamo vedere come effettivamente commercio di giorno con un 10-periodo di media mobile semplice. La prima cosa è necessario determinare il livello di volatilità è il commercio al fine di stabilire i vostri obiettivi di profitto. Ricordate che il vostro appetito per la volatilità deve essere in proporzione diretta del vostro target di profitto. Per un tuffo profondo sulla volatilità si prega di leggere l'articolo - come il commercio volatilità. Per quanto mi riguarda il commercio sblocchi su un periodo di 5 minuti con elevata volatilità. Il grafico sopra di UnitedHealth Group da 422.013 ha tutti gli ingredienti giusti per il mio sistema. Non è pesante volume sul breakout. Lo stock dà molto poco di nuovo al primo ritracciamento e rompe l'alto tra il tempo di 09:50 e 10:10. Infine, la media mobile si trova a 2 del prezzo delle azioni, quindi sono in grado di dare il brodo qualche scappatoia. Sulla base di questa impostazione dovrei tirare il grilletto La risposta è sì, ma sto volutamente vi mostra un mestiere che non è riuscito. Ci sono abbastanza blog là fuori sistemi di pompaggio e le strategie che funzionano senza problemi. Sblocchi non riuscirà la maggior parte del tempo. Si sta semplicemente cercando di limitare i rischi e capitalizzare i vostri guadagni. In questo esempio, il titolo è scoppiata a nuovi massimi e poi invertito e si voltò piatta. Una volta che hai visto i candelabri inizia a fluttuare lateralmente e il 10-periodo di movimento rotolo media sopra, era il momento di iniziare a pianificare la vostra strategia di uscita. Fedele alla mia metodologia di breakout, avrei aspettato fino alle ore 11 e dal momento che il titolo è stato leggermente sotto la media mobile a 10-periodo, avrei terminato la posizione con circa l'uno per cento di perdita. In sintesi Le medie mobili non sono il Santo Graal del trading, ma se usato correttamente può aiutare a valutare quando uscire un mestiere e anche contribuire a limitare il rischio. Il resto il mio amico sta a voi e quanto bene si è in grado di analizzare il mercato. Se si ottiene niente altro da questo articolo, ricordate che meno è di più e di concentrarsi su come diventare un maestro di una media mobile. PostHow relativi al commercio con la media mobile semplice Come operare con la media mobile semplice Quindi, qual è la media mobile semplice. Una volta che si inizia a buccia indietro la cipolla, la media mobile semplice è tutt'altro che semplice. Questo articolo tratterà una serie di argomenti per citarne alcuni, si discuterà la formula semplice media mobile, le medie mobili popolari (5, 10, 200), un po 'di vita reale in movimento esempi media e di come alcune strategie di crossover. Ci sono alcune risorse aggiuntive vorrei sottolineare prima di procedere con l'articolo (1) Trading Simulator (è necessario mettere in pratica ciò che hai imparato) e (2) ulteriore movimento articoli medi per ottenere una più ampia comprensione delle medie (Displaced Moving Average. media mobile esponenziale. tripla media mobile esponenziale). Simple Moving Average Formula La media mobile semplice (SMA) è il più fondamentale delle medie mobili utilizzate per la negoziazione. La semplice formula media mobile è calcolato prendendo la media dei prezzi di chiusura di uno stock negli ultimi periodi x. Diamo un'occhiata ad un semplice movimento esempio media con MSFT. Gli ultimi cinque prezzi di chiusura per MSFT sono: Per calcolare la formula media mobile semplice si divide il totale dei prezzi di chiusura e dividerlo per il numero di periodi. 5 giorni di SMA 143,245 28.65 popolari medie mobili semplice in teoria ci sono un numero infinito di semplici medie mobili. Se state pensando si arriva con qualche strano 46 SMA di battere il mercato lascia che ti fermare adesso. E 'importante utilizzare la SMA più comuni come questi sono quelli della maggior parte dei commercianti verrà utilizzato su base giornaliera. Mentre io non ti sostengo in seguito tutti gli altri, è importante sapere quali altri commercianti stanno guardando di indizi. Di seguito sono elencate le SMA più comuni utilizzati nel mercato: 5 - SMA - Per il commerciante iper. Questo breve di un SMA costantemente dare segnali. Il miglior uso di un 5-SMA è come un trigger commercio in combinazione con un periodo più lungo SMA. 10-SMA - popolare con i commercianti a breve termine. Grande swing commercianti e commercianti di giorno. 20-SMA - l'ultima fermata del bus per i commercianti a breve termine. Al di là di 20-SMA si sono fondamentalmente alla ricerca di tendenze primarie. 50-SMA - utilizzare il commerciante per valutare le tendenze di medio termine. 50 periodo media mobile semplice a 200-SMA - Benvenuti nel mondo dei seguaci di tendenza a lungo termine. La maggior parte degli investitori cercheranno una croce sopra o al di sotto di questa media per rappresentare se lo stock è in un trend rialzista o ribassista. 200 periodo di media mobile semplice regole di base per Trading con le SMA maggior parte dei commercianti vi dirà al commercio mobile semplice crossover medi dei profitti e cadrà dal cielo. Ebbene, purtroppo questo non è esatto. Spesso i titoli saranno tick sopra o sotto media mobile di continuare unicamente nella direzione primaria. Questo vi lascerà sul lato sbagliato del mercato e giù sulle vostre posizioni. Qui di seguito sono alcuni modi per fare soldi trading SMA. Andando con il Trend sguardo primario per gli stock che sono scoppiata alto o in basso con forza Applicare il seguente SMA 5,10,20,40,200 per vedere quale impostazione contenente prezzo il migliore Una volta identificato il corretto SMA, attendere che il prezzo per testare SMA con successo e cercare la conferma di prezzo che il titolo sta riprendendo la direzione del trend primario Inserisci il commercio sulla barra successiva Fade il trend primario Utilizzando due medie mobili semplici Individuare stock che sono scoppiata verso l'alto o verso il basso con forza Selezionare due semplici medie mobili da applicare al grafico (es. 5 e 10) Verificare che il prezzo non è stato a contatto con il 5 SMA o 10 SMA eccessivamente negli ultimi 10 bar Attendere che il prezzo per chiudere al di sopra o al di sotto entrambe le medie mobili nella direzione contatore del trend primario sulla stessa barra Inserisci il commercio sulla barra seguente esempio reale andando con il trend primario utilizzando la SMA la media mobile semplice è probabilmente una delle forme più elementari di analisi tecnica. Anche i duri ragazzi fondamentali di base avrà una o due cose da dire su l'indicatore. Un trader deve fare attenzione, dato che ci sono un numero illimitato di medie è possibile utilizzare e poi gettare i periodi di tempo diversi nel mix e davvero avere un grafico disordinato. Qui di seguito è un play-by-play per l'utilizzo di una media mobile su un grafico intraday. Nell'esempio che segue ci occuperemo rimanere sul lato destro della tendenza dopo aver messo su una posizione lunga. Il grafico qui sotto è da TIBCO (TIBX) il 24 giugno 2011. media mobile semplice Esempio Si noti come il titolo ha avuto un breakout sulla aperto e chiuso vicino al massimo del candelabro. Un trader breakout potrebbe utilizzare questo come un'opportunità per saltare sul treno e porre la loro fermata sotto il minimo della candela di apertura. A questo punto è possibile utilizzare la media mobile per misurare la forza del trend in atto. In questo esempio tabella stiamo usando la media mobile semplice a 10 periodi. Media mobile semplice - quando vendere Ora guardando il grafico qui sopra, come pensi che si sarebbe dovuto sapere di vendere a livello di 26.40 utilizzando la media mobile semplice Lascia che ti aiuti qui. Si avrebbe avuto alcun indizio. Lontano da molti commercianti hanno cercato di utilizzare la media mobile semplice per predire la vendita esatto e acquistare i punti su un grafico. Un trader potrebbe essere in grado di tirare fuori questo utilizzando più media per i trigger, ma una media da sola non sarà sufficiente. Così risparmiare tempo e mal di testa e utilizzare le medie per determinare la forza del movimento. Ora prendere un altro sguardo al grafico. Vedete come il grafico sta cominciando a rollover come media sta iniziando ad appiattirsi. Un trader breakout vorrebbe stare lontano da questo tipo di attività, in quanto il denaro in questo esempio cresce come le azione aumenti di prezzo. Ora di nuovo, se si dovesse vendere sulla croce verso il basso attraverso il media, questo può funzionare per qualche tempo, ma nel tempo si finirà per perdere soldi dopo si fattore di commissioni. Se non mi credete, provate semplicemente comprare e vendere in base a come il grafico dei prezzi incrocia verso l'alto o sotto una media mobile semplice. Ricordate, se fosse così facile, ogni operatore nel mondo sarebbe fare soldi a palate. Piatto semplice media mobile permette di dare un'altra occhiata alla media mobile semplice e il trend primario. Mi piace chiamare questo il setup Santo Graal. Questa è la configurazione si vedrà nei libri e seminari. Basta acquistare il breakout e vendere quando lo stock incrocia verso il basso sotto l'azione dei prezzi. Il sotto è un grafico intraday di Sina Corporation (SINA) dal 24 giugno 2011. Guardate come il grafico dei prezzi rimane nettamente al di sopra della media mobile semplice a 20 periodi. Media mobile semplice - Perfetto esempio Isnt che una bella grafico È acquistare sulla aperta a 80 e vendere sulla stretta a 92. Un rapido 15 di profitto in un giorno e non dovessi alzare un dito. Il cervello è una cosa divertente. Ricordo di aver visto un grafico come questo, quando ho iniziato nel trading e poi vorrei comprare la messa a punto che ha trovato l'attività mattina. Vorrei cercare per lo stesso tipo di volume e di azione dei prezzi, solo per poi essere schiaffeggiò in faccia da realtà quando il mio gioco non ha andamento bene. Questa è la vera sfida con il commercio, ciò che funziona bene su un grafico, non funziona bene, dall'altro. Ricordate, il 20-SMA ha funzionato bene in questo esempio, ma non si può costruire un sistema per fare soldi fuori uno gioco. Esempio reale che va contro il trend primario utilizzando la SMA Un altro modo di operare utilizzando la media mobile semplice è quello di andare in contrasto con la tendenza. Uno della probabilità più elevata gioca è di contrastare gap mosse. Ci sono stati una serie di studi per quanto riguarda le lacune. A seconda del periodo nel mercato azionario (linea 60 piatta, boom fine degli anni '90, o la volatilità degli anni 2000) la sua un presupposto sicuro che le lacune riempiranno 50 del tempo. Un altro convalida un operatore può utilizzare quando si va contatore è uno stretto sotto o sopra la media mobile semplice. Nell'esempio che segue, FSLR aveva un solido distacco di 4. Dopo che il gap lo stock è tendenzialmente in forte crescita. Bisogna stare molto attenti con approcci contatore. Se siete sul lato sbagliato del commercio, voi e gli altri con la vostra posizione sarà il carburante per la prossima gamba. Consente di avanzare velocemente un paio d'ore sul grafico. FSLR Breve Trend Ogni volta che si va a breve e lo stock fa ben poco per recuperare Andor la volatilità si asciuga, si è in un buon posto. Si noti come FSLR continuato inferiore per tutta la giornata in grado di mettere su una lotta. Ora lascia salto in avanti di un giorno per 1 luglio 2011 e indovinate cosa è successo Hai capito, il divario pieno. FSLR Gap Filled media mobile semplice Crossover strategia medie mobili da soli vi darà una grande tabella di marcia per la negoziazione dei mercati. Ma per quanto riguarda lo spostamento crossover medie come innesco per l'inserimento e la chiusura mestieri. Mi permetta di prendere una posizione chiara su questo e dico Im non un ventilatore per questa strategia. In primo luogo la media mobile di per sé è un indicatore di ritardo, ora si strato nell'idea che bisogna aspettare per un indicatore di ritardo per attraversare un altro indicatore di ritardo è semplicemente troppo ritardo per me. Se si guarda tutto il web uno dei più popolari semplici medie mobili da utilizzare con una strategia di crossover è il giorno 50 e 200. Quando i 50 semplici mobili croci sopra la media la semplice media mobile 200 genera una croce d'oro. Viceversa, quando il 50 mobile semplice croci medi sotto la semplice media 200 mobile crea una croce morte. Cito solo questo modo sono a conoscenza della messa a punto, che forse applicabile per investire a lungo termine. Dal momento che si concentra sulla Tradingsim giorno di negoziazione fammi almeno correre attraverso alcune strategie di crossover di base. Spostamento di crossover medi e Trading Day Two mobile semplice Crossover media All'inizio della mia carriera commerciale e quando dico presto intendo i primi mesi, ho avuto la brillante idea di usare una strategia media mobile a me portare nuova ricchezza trovata. Ho optato per il 5 e il 10 periodo di SMA e semplicemente comprato il 5 incrociate sopra il 10 e venduti allo scoperto quando il 5 attraversato sotto il 10. Pensavo davvero avanzato quando ho deciso di non usare questo sistema alla cieca, ma per correre questa analisi sulle scorte che hanno avuto i migliori risultati. Come si può immaginare nel lungo periodo ho cominciato a perdere soldi. Io sono sempre fuori tema, credo di aver già messo in chiaro Im non è un fan di movimento crossover medi. Quindi, consente di parlare attraverso l'utilizzo di due medie semplici. La prima cosa da sapere è che si desidera selezionare due medie mobili Non sono in qualche modo legati gli uni agli altri. Ad esempio, il 10 è la metà di 20. O il 50 e il 200 sono le medie mobili più popolari per gli investitori a lungo termine. La seconda cosa è venuta a comprendere il grilletto per la negoziazione con lo spostamento di crossover medi. Un segnale di acquisto o vendita viene attivato una volta che i più piccoli in movimento croci sopra la media o al di sotto della media mobile più grande. L'acquisto su una croce Fino Nell'esempio che segue la creazione di grafici di Apple, da 492013 di Apple il periodo di 10 SMA attraversato al di sopra del periodo di 20 SMA. Si noterà che il titolo ha avuto una bella corsa intraday da 424 fino a 428,50 Isnt che solo una bella tabella Il 10 periodo di SMA è la linea rossa e l'azzurro è il periodo 20. In questo esempio, si sarebbe comprato una volta che la linea rossa ha chiuso sopra l'azzurro, che ti avrebbe dato un punto di ingresso leggermente al di sopra 424. Vendita di una croce di Down permette di dare un'occhiata quando viene attivato un'azione di vendita. In questo esempio è stato attivato un'azione di vendita quando lo stock gapped giù su 4152013. Ora, in entrambi questi esempi si noterà come lo stock comodamente andato nella direzione desiderata con poco attrito. Beh, questa è la cosa più lontana dalla realtà. Se si guarda al movimento crossover medi sui qualsiasi simbolo si noterà segnali più falso e lateralmente rispetto a quelli ad alto rendimento. Questo è perché la maggior parte degli stock di tempo in movimento superficiale in maniera casuale. Ricordate la gente, è il lavoro dei grandi giocatori di denaro per falsificare fuori ad ogni svolta al fine di separare dal vostro denaro. Con l'aumento dei fondi speculativi e dei sistemi di trading automatizzati. per ogni gioco di crossover pulita trovo, posso probabilmente mostrare un'altra dozzina o più che dont giocare bene. Questo è il motivo per cui ancora una volta Non consiglio la strategia di crossover come un vero e proprio mezzo per fare soldi giorno di negoziazione dei mercati. Se havent già capito, la media mobile semplice, non è un indicatore che si può usare come un trigger stand-alone. Ora, questo non significa che l'indicatore non posso essere un grande strumento per il monitoraggio della direzione di un trend o aiutare a determinare quando il mercato è sempre stanco dopo una mossa impulsivo. Pensate se la SMA come una bussola molto di base. Se si desidera che le coordinate dettagliate dovrai altri strumenti, ma almeno avere un'idea di dove siete diretti. post correlati
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